NEIFAR MALIKA

Enseignement

• STATISIQUE I (descriptive), II (intermédiaire), et III (mathématique)
• Econométrie I, II, et avancé
• Techniques de prévision
• Séries temporelles
   

 

Activités de recherche

•  MEMBERSHIP IN SCIENTIFIC SOCIETIES:

• European Economic Association
• Econometric Society
• Middle East Economic Association

 

Publications

• « Méthodes d'inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) Gaussiennes » (avec Jean-marie Dufour), L'Actualité Économique, Revue d'analyse économique, décembre 2004, vol. 80, n°4, p. 595-618.

• “Exact simulation-based inference for autoregressive processes based on induced tests” (avec Jean-marie Dufour), dans COMPSTAT2004 - Proceedings in Computational Statistics, 16th Symposium held in Prague, Czech republic, édité par Jaromir Antoch,Springer, New York, 2004, p. 967-975.

• « Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits » (avec Jean-marie Dufour), L'Actualité Économique, Revue d'analyse économique, Mars 2002, vol. 78, n°1, p. 19-40.

• « Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs par maximum de vraisemblance tronqué » (avec jean-marie Dufour), dans proceeding des Vèmes Journées des Jeunes Économètres, Colloque CNRS, Université de Bourgogne, CREST, CORE, GREQAM, et INRA (Dijon), France, 1997, 23 pages.

• “Finite-sample Inference methods for autoregressive processes: approach based on truncated pivotal auto regression” (avec Jean-marie Dufour), 2004, 40 pages.” cahier Econometric Society 2004, Far Eastern Meetings 480, Econometric Society[ voir http://ideas.repec.org/e/pdu24.html].

• “Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs d'ordre p” (with Jean-marie Dufour), CIRANO, CIREQ; 2008, 57 pages.

• “Finite-sample Inference methods for autoregressive processes” (with Jean-marie Dufour), ICMSAO2009 [third international conference on modelisation, simulation and emprical optimisation (probabilistic modelisation and statistics section)],\ American University of Sharjah, UAE, 21-23 January, 2009.,CIRANO, CIREQ; 2008, 63 pages.

• Optimal invariant tests for autoregressive coefficients in linear regressions with Gaussian stationary or nonstationary AR(2) errors_ (with Jean-marie Dufour), ESEM2008 [Econometrics and Empirical Economics congress (organized by the European Economic Association and Econometric Society)], Milan, Italie, 27-31 august 2008;CIRANO, CIREQ and Université de Montréal, 2004, (second edition 2008), 29 pages.

• « Méthodes d'inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) Gaussiennes (with Jean-marie Dufour), 2000, révisé Juillet 2003, 28 pages.
  _ cahier 2003s-54 CIRANO
  _ cahier 09-2003 CIREQ
  _ cahier 2003-11 du département de sciences économiques de l'Université de Montréal.

• « Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs d'ordre p_ (with Jeanmarie Dufour), CIRANO, CIREQ and Université de Montréal, 2001, 46 pages.
  Cinquante-Deuxième Congrès de l'Association Internationale des Economistes de la Langue Française _Mondialisation, Emploi et Répartition_, Hôtel Renaissance du Parc- Montréal-28-30 mai 2001.

• “Stability conditions for autoregressive process : A survey” (with Jean-marie Dufour),
  CIRANO, CIREQ et Université de Montréal, 1998, (second edition 2003), 30 pages.
  _ Rapport technique, CIREQ, CIRANO, C.R.D.E., Université de Montréal.

• “Finite-sample similar linear procedures for inference on autoregressive process» (with Jean-marie Dufour), 2009, 6 pages in Proceeding of ICMSAO2009 (International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimisation).

• livres soumis au CPU "Econométrie des séries temporelles; Analyse, modélisation et prévision'' 2009.

• livres soumis au CPU "Econométrie classique; Théorie et applications économiques'' 2009.

• livres soumis au CPU " Statistique pour décideur; théorie et applications" 2009.